單項選擇題某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元,信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元,根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,若要使資本充足率為8%,則市場風(fēng)險資本要求為()億元。

A.8
B.16
C.24
D.32


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1.不定項選擇

風(fēng)險事件:
2014年4月3日,經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn),中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準(zhǔn)實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行,工行積極實施資本管理高級方法,學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗,用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,不斷提高風(fēng)險管理能力,把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的“百年老店”。
相關(guān)背景:
股改上市以來,面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn),工行積極探索,在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時,控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略,實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好,正確處理長、短期利益關(guān)系,形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理,使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法,利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段,實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。
經(jīng)濟進入新常態(tài)后,銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力,工行通過實施內(nèi)部評級法,抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用,不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段,積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。
工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗,于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)——信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體,以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段,確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程,實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控,并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行,有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性,促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。
在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面,工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上,分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律,研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型,構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系,有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況,及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時,加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判,針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理,為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。

工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行,下列對其資本監(jiān)管的要求,不正確的是()。

A.最低資本要求方面,核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%
B.2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求
C.工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行,其資本充足率不得低于11.5%
D.附加資本要求為2%

2.多項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法,正確的有()。

A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
C.屬于靜態(tài)指標(biāo)
D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
E.是風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一

4.多項選擇題風(fēng)險為本的監(jiān)管模式的特點包括()。

A.計劃性強
B.目標(biāo)明確
C.提高效率
D.節(jié)省資源
E.操作復(fù)雜

5.不定項選擇

風(fēng)險事件:
2014年4月3日,經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn),中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準(zhǔn)實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行,工行積極實施資本管理高級方法,學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗,用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,不斷提高風(fēng)險管理能力,把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的“百年老店”。
相關(guān)背景:
股改上市以來,面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn),工行積極探索,在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時,控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略,實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好,正確處理長、短期利益關(guān)系,形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理,使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法,利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段,實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。
經(jīng)濟進入新常態(tài)后,銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力,工行通過實施內(nèi)部評級法,抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用,不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段,積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。
工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗,于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)——信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體,以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段,確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程,實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控,并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行,有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性,促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。
在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面,工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上,分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律,研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型,構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系,有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況,及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時,加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判,針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理,為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。

工行在快速發(fā)展中形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的()。

A.哲學(xué)
B.公司治理原則
C.內(nèi)部控制體系
D.風(fēng)險管理理念
E.價值觀

6.多項選擇題外部審計起到的作用有()。

A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險控制意識
B.客觀上對銀行產(chǎn)生約束
C.提高銀行經(jīng)營的透明度
D.提高銀行的經(jīng)營效益
E.有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進行分析、判斷

7.多項選擇題監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。

A.實施懲戒
B.指導(dǎo)市場參與者改進做法
C.建立風(fēng)險的處置和退出機制
D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)
E.引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

8.多項選擇題下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有()。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì),應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管
B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動,但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本,因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險問題,造成金融市場效率低下
C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響
D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論
E.為提高效率,可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出

9.多項選擇題風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括()。

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)
B.正常貸款遷徙率
C.信用風(fēng)險指標(biāo)
D.市場風(fēng)險指標(biāo)
E.操作風(fēng)險指標(biāo)

10.多項選擇題關(guān)于市場約束,下列表述正確的有()。

A.公眾存款人是市場約束的核心
B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營
C.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動,包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等
D.市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機構(gòu)信息披露制度,增強銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營和銀行監(jiān)管透明度
E.債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回,對銀行的資金調(diào)度施加壓力,督促銀行改善經(jīng)營,控制風(fēng)險