單項選擇題當(dāng)市場單邊連續(xù)上漲或者連續(xù)下跌的趨勢不可逆轉(zhuǎn)的情況下，投資組合保險策略的表現(xiàn)將會：（）。

A.劣于買入并持有策略，但是優(yōu)于恒定混合策略
B.優(yōu)于買入并持有策略，但是劣于恒定混合策略
C.劣于買入并持有策略，同時也劣于恒定混合策略
D.優(yōu)于買入并持有策略，同時也優(yōu)于恒定混合策略


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1.單項選擇題基金在股票、債券和現(xiàn)金等金融資產(chǎn)之間的資金分配，稱之為（）。

A.大類資產(chǎn)配置
B.中類資產(chǎn)配置
C.小類資產(chǎn)配置
D.投資風(fēng)格管理

3.單項選擇題在（）中，資產(chǎn)的價值可以通過參考可比資產(chǎn)的價值與某一變量（如收益、現(xiàn)金流、賬面價值等）的比率而得到。

A.預(yù)期收益貼現(xiàn)模型
B.可比估價模型
C.期權(quán)估價模型
D.EVA財務(wù)評價模型

4.單項選擇題理性的股票投資者的（）等于該投資者購買股票占用資金的機會成本。

A.無風(fēng)險收益率
B.最高收益率
C.必要收益率
D.根據(jù)在假定均衡市場條件下系統(tǒng)風(fēng)險完全補償?shù)腃APM模型計算出來的期望收益率

5.單項選擇題在馬柯維茨的均值-方差模型中，證券組合的有效邊界與投資者的無差異曲線簇的切點所代表的組合，就是投資者的（）。

A.有效組合
B.風(fēng)險最低的組合
C.收益最高的組合
D.最優(yōu)投資組合