單項選擇題某投資者決定用保證金方式購買200股某種股票，并出售2個基于該股票的看漲期權(quán)。股票價格為63元，執(zhí)行價格為65元，期權(quán)費為9元。如果期權(quán)處于虛值狀態(tài)，保證金帳戶可以允許投資者借入資金為股票價格的50%，投資者也可以用收取的期權(quán)費作為購買股票的部分資金，則投資者進(jìn)行這些期權(quán)交易所需的最低保證金為（）元。
A.3500
B.4500
C.4900
D.6300
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1.單項選擇題某個看漲期權(quán)可以按30元的價格購買某公司100股股票，假設(shè)公司進(jìn)行3對1的股票分割，則期權(quán)執(zhí)行價格將調(diào)整為（）。
A.10元
B.20元
C.30元
D.90元
2.單項選擇題（）個月期的LIBOR是CME交易非?；钴S的歐洲美圓期貨合約中的標(biāo)的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
3.單項選擇題一個90天的短期國債現(xiàn)貨價格為98元，則報價為（）。
A.22%
B.5%
C.2%
D.8%
4.單項選擇題某一債券息票利率為每年14%，距到期日還有20年零2個月，假定在6個月后第一次付息。則債券面值為$100的轉(zhuǎn)換因子為（）。
A.1.49
B.1.59
C.1.69
D.1.79
5.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，實際天數(shù)（360）適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.市政債券
D.短期國債
最新試題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題