單項選擇題對()資產(chǎn)而言,便利收益應(yīng)為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
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1.單項選擇題全球最大的黃金現(xiàn)貨市場是()。
A.倫敦市場
B.紐約市場
C.香港市場
D.蘇黎世市場
2.單項選擇題某公司想運用4個月期的S&P500指數(shù)期貨合約來對沖某價值為$5,500,000的股票組合,該組合的β值為1.2,當(dāng)時該指數(shù)期貨價格為1100點。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500,則有效對沖應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為()。
A.12
B.15
C.18
D.24
3.單項選擇題假設(shè)5年期國債本金為100元,息票支付日期是3月1日和9月1日,息票率是8%,則3月1日和7月3日之間的利息為()。
A.2.50元
B.2.60元
C.2.70元
D.2.80元
4.單項選擇題債券最早產(chǎn)生于()。
A.荷蘭阿姆斯特丹
B.威尼斯共和國
C.倫敦柴思胡同
D.美國華爾街
5.單項選擇題某投資者決定用保證金方式購買200股某種股票,并出售2個基于該股票的看漲期權(quán)。股票價格為63元,執(zhí)行價格為65元,期權(quán)費為9元。如果期權(quán)處于虛值狀態(tài),保證金帳戶可以允許投資者借入資金為股票價格的50%,投資者也可以用收取的期權(quán)費作為購買股票的部分資金,則投資者進行這些期權(quán)交易所需的最低保證金為()元。
A.3500
B.4500
C.4900
D.6300
最新試題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
題型:判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
題型:單項選擇題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
認股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
題型:單項選擇題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題