多項選擇題遠期和約要素包括（）。
A.多頭
B.空頭
C.到期日
D.交割價格
E.遠期價格
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1.單項選擇題某一債券合約交割面值為$100，000的債券，假定報出的期貨價格為90，所交割債券的轉(zhuǎn)換因子為1.38，在交割時，每一面值為$100的債券的累計利息為$2，當(dāng)空頭交割時應(yīng)收到（）現(xiàn)金。
A.$125200
B.$126200
C.$127200
D.$128200
2.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，30/360適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.貨幣市場工具
D.短期國債
3.單項選擇題外國公司在亞洲發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
4.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為115美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1500美圓
B.-1000美圓
C.1000美圓
D.1500美圓
5.單項選擇題短期國債期貨合約中的標(biāo)的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
最新試題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題