A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機構(gòu)套利
E.跨商品套利
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A.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
D.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價格期貨
E.履約價格
A.標(biāo)準(zhǔn)倉單
B.倉單轉(zhuǎn)讓
C.繳納稅金
D.倉庫管理
E.違約處理
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。