單項選擇題采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（）。

A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布
C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征
D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分


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1.單項選擇題面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（）。

A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度
B.非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在
C.非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避
D.從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的

2.單項選擇題專家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為（）。

A.債務(wù)人資本實力
B.貸款抵押品
C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢
D.信貸專家的主觀性

3.單項選擇題重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（）。

A.黑色預(yù)警法
B.藍(lán)色預(yù)警法
C.紅色預(yù)警法
D.橙色預(yù)警法

4.單項選擇題組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（）兩類。

A．風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額
B．授信集中度限額和總體組合限額
C．行業(yè)限額和集團(tuán)限額
D．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額

5.單項選擇題反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（）。

A.不良貸款率
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.預(yù)期損失率
D.貸款準(zhǔn)備充足