A.3×9
B.3×6
C.9×3
D.6×3
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A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方支付協(xié)議利率，賣(mài)方支付參考利率
B.遠(yuǎn)期協(xié)議是場(chǎng)外協(xié)議，因此買(mǎi)方支付協(xié)議或參考利率由雙方協(xié)商確認(rèn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方支付參考利率，賣(mài)方支付協(xié)議利率
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方獲得協(xié)議利率，賣(mài)方獲得參考利率
最新試題
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。