A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方支付協(xié)議利率，賣方支付參考利率
B.遠(yuǎn)期協(xié)議是場(chǎng)外協(xié)議，因此買方支付協(xié)議或參考利率由雙方協(xié)商確認(rèn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方支付參考利率，賣方支付協(xié)議利率
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方獲得協(xié)議利率，賣方獲得參考利率
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A.5，150
B.1，545，000
C.5，150，000
D.1，545
最新試題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。