單項(xiàng)選擇題下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征？（）

A.價(jià)外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣空期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)希望能夠?qū)_其期權(quán)組合的風(fēng)險(xiǎn)，選擇了Delta對沖，即經(jīng)過頭寸建立后，該期權(quán)組合的Delta變成了零，那么下面哪個(gè)項(xiàng)目是正確的？（）

A.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)長期免疫
B.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)長期免疫
C.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)短期免疫
D.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)都無法免疫

3.單項(xiàng)選擇題某銀行目前正在對其持有的外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)建模，考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素中下面哪項(xiàng)是正確的？（）

A.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)
B.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)和利率價(jià)差
C.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差和對家風(fēng)險(xiǎn)
D.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差、對家風(fēng)險(xiǎn)和包括法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題某銀行建立了固定利率支付方的利率互換頭寸。該頭寸的久期為多少，在何時(shí)潛在的風(fēng)險(xiǎn)暴露可能是最大的？（）

A.久期為正，剛剛建立頭寸時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
B.久期為負(fù)，在接近利率互換有效期限一半時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
D.久期為負(fù)，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大

最新試題

當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。

題型：單項(xiàng)選擇題

為了實(shí)施對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。

題型：單項(xiàng)選擇題

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題