A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試法
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A.風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全完整，有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，足夠的且接受過復(fù)雜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員
B.模型有一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應(yīng)定期對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，結(jié)果送交高級(jí)管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會(huì)所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的回報(bào)金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的投資收益情況
A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否
A.持有期一天，每天進(jìn)行回測(cè)，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進(jìn)行回測(cè)，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)
最新試題
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。