A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加
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你可能感興趣的試題
A.二元期權(quán)
B.價差期權(quán)
C.選擇者期權(quán)
D.復(fù)合期權(quán)
A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險度量
D.VaR風(fēng)險價值
A.德意志銀行
B.巴克萊銀行
C.花旗銀行
D.瑞銀集團(tuán)
A.較低的資本支出
B.較低的交易成本
C.較低的操作風(fēng)險
D.較低的資金要求
A.期權(quán)價值隨標(biāo)的資產(chǎn)波動率變化的變化率
B.期權(quán)價值對無風(fēng)險利率變化的敏感性
C.期權(quán)價值隨標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的變化率
D.期權(quán)價值對時間推移的敏感性
最新試題
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下四個選項(xiàng)中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點(diǎn)己知的（）