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問(wèn)答題已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率為7％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為15％，股票A的β系數(shù)為0.25，股票B的β系數(shù)為4。試計(jì)算股票A和B各自的預(yù)期收益率及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬。

參考答案： 已知r_f=7%，E（r_m）=15%，β_A=0...

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1.問(wèn)答題某保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備將一份10000元的每年可更新定期保險(xiǎn)單出立給一個(gè)年齡36歲的人。通過(guò)查閱生命表，可知一個(gè)年齡36歲的人在該年的死亡概率是0.001146。若預(yù)定利率為2.5%，試計(jì)算該保險(xiǎn)單的一次交清凈保費(fèi)。

參考答案：一次交清凈保費(fèi)=死亡概率*保險(xiǎn)金額*1元的現(xiàn)值
=0.001146*10000*（1+2.5%）^-1...

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2.問(wèn)答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風(fēng)險(xiǎn)大小。

參考答案：股票A的期望值收益率為E（r_A）=10%*1/8+20%*1/4+30%*1/8+40%*1/2=...

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3.問(wèn)答題已知某期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市價(jià)P＝100美元，期權(quán)的履約價(jià)格P_e＝100美元，權(quán)利期間T＝1年，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率R＝5％，標(biāo)的資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ＝4％，試?yán)貌既R克－斯科爾斯模型計(jì)算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格P_c與P_p。

參考答案：

4.問(wèn)答題已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為160元，持有該金融工具的年收益率為5％，若購(gòu)買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4％，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數(shù)為243天，那么在市場(chǎng)均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價(jià)格應(yīng)為多少？

參考答案：在市場(chǎng)均衡的條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具的凈融資成本，故該金融期貨的理論價(jià)...

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5.問(wèn)答題簡(jiǎn)述企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的承保范圍。

參考答案：（1）被保險(xiǎn)人所以或者與他人共有而由被保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)的財(cái)產(chǎn)；
（2）由被保險(xiǎn)人經(jīng)營(yíng)管理或替他人保管的財(cái)產(chǎn)；

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