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問答題 設A、B兩種股票構(gòu)成一個證券組合，，有關數(shù)據(jù)如下表，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4、ρ_AB=0.8，試計算該證券組合的期望收益率方差和標準差。

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1.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風險大小。

2.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風險大小。

3.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如表10-1所示，要求：
（1）試比較這兩種股票的風險大??；
（2）設股票A、B構(gòu)成一個證券組合，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4，ρ_AB=0.6
試計算該證券組合的期望收益率、方差和標準差。

參考答案：

4.問答題知某期權(quán)標的資產(chǎn)的市價P=100美元，期權(quán)的履約價格P_e=100美元，權(quán)利期間T=1年，無風險年利率R=5%，標的資產(chǎn)收益率的標準差σ=4%，試利用布萊克—斯科爾斯模型計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格P_c與P_p。

參考答案：

5.問答題已知某種政府債券的價格為1000元，票面年利率為3.48%。若當前市場的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價格。

參考答案：在市場均衡的條件下，金融期貨的理論價格應等于金融現(xiàn)貨價格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標的資產(chǎn)）的凈融資成本。故該種政...

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