問答題假定股票價(jià)格為31美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年10%。在市場(chǎng)上，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看跌期權(quán)為2.25美元。根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

參考答案： 根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式（Put-Call Parity），對(duì)于歐式期權(quán)，我們有：C + PV(K) = P + S其中...