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單項(xiàng)選擇題若上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)價(jià)值與上海A股指數(shù)價(jià)格的變動(dòng)呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計(jì)算VaR時(shí)，銀行可采用下列哪種估計(jì)方法。（）

A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法

1.單項(xiàng)選擇題不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計(jì)銀行應(yīng)該計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，應(yīng)該納入的期權(quán)合約風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)
B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)
C.Theta風(fēng)險(xiǎn)
D.Vega風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題積極進(jìn)行期權(quán)交易的銀行，應(yīng)該采用的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提的方法為：（）。

A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內(nèi)部模型法

3.單項(xiàng)選擇題透過期限階梯法來計(jì)提商品風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)，總凈頭寸的資本要求是多少百分比：（）。

A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%

4.單項(xiàng)選擇題因應(yīng)黃金價(jià)格波動(dòng)而計(jì)提的資本屬于：（）。

A.商品風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.外匯風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題外匯頭寸的資本計(jì)提的要求，包括銀行的（）。

A.銀行賬戶頭寸與交易賬戶頭寸
B.只有交易賬戶頭寸
C.只有銀行賬戶頭寸
D.要看銀行外匯頭寸規(guī)模大小而定