A.發(fā)行主體不同
B.履約擔(dān)保不同
C.持倉類型不同
D.交易場所不同
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A.標(biāo)的價格波動率
B.無風(fēng)險利率
C.預(yù)期股利
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格
A.買入開倉
B.賣出開倉
C.買入平倉
D.賣出平倉
A.每個合約到期月份的第三個星期三
B.每個合約到期月份的第三個星期五
C.每個合約到期月份的第四個星期三
D.每個合約到期月份的第四個星期五
A.0.01
B.0.1
C.0.001
D.0.0001
A.期權(quán)合約的買方可以收取權(quán)利金
B.期權(quán)合約賣方有義務(wù)買入或賣出正股
C.期權(quán)合約的買方所面對的風(fēng)險是無限的
D.期權(quán)合約賣方的潛在收益是無限的
最新試題
某投資者買進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）
波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
蝶式認(rèn)沽策略指的是（）
客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。
認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
關(guān)于波動率下列說法正確的是（）
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）