A.9
B.14
C.5
D.0
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A.64
B.65
C.66
D.67
A.5
B.8
C.7
D.15
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.Delta表示股票價格變化一個單位時，對應的期權(quán)合約的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當做這個期權(quán)在到期時成為實值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的Delta絕對值接近0
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.股票價格變動之差+權(quán)利金
A.行權(quán)價格+權(quán)利金
B.行權(quán)價格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價格-權(quán)利金
最新試題
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
什么是領口策略？領口策略的交易目的是什么？
什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權(quán)進行Delta中性風險對沖。
為構(gòu)成一個領口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權(quán)以及（）虛值認沽期權(quán)。
認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認購價差期權(quán)策略？（）
以下關于蝶式認購期權(quán)論述，錯誤的是（）
王先生以0.3元每股的價格買入1張行權(quán)價格為20元的甲股票認購期權(quán)M（合約單位為10000股），買入1張行權(quán)價格為24元的甲股票認購期權(quán)N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認購期權(quán)（）