單項選擇題假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設利率為0，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
A.20
B.18
C.2
D.1
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1.單項選擇題假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認沽期權的結算價為0.05元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
2.單項選擇題假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的開盤參考價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
A.20000
B.50000
C.12000
D.5000
3.單項選擇題以3元賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
A.3
B.2
C.1
D.-2
4.單項選擇題以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認購期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
A.32
B.30
C.28
D.2
5.單項選擇題客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內平倉；交易所會采取哪種措施？（）
A.提高保證金水平
B.強行平倉
C.限制投資者現(xiàn)貨交易
D.不采取任何措施
最新試題
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。
題型：單項選擇題
二級投資者可以進行的個股期權交易類型包括（）。
題型：單項選擇題
青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風險的水平下獲取一定收益。當日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權價為80元、合約單位為1000的認沽期權，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權價為85元、合約單位為1000的認購期權。若未來股價下跌，投資者承擔的最大損失是（）
題型：單項選擇題
波動率微笑是指當其他臺約條款相同時，（）
題型：單項選擇題
關于波動率下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
題型：問答題
如何構建領口策略？
題型：問答題
某投資者買進股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）
題型：單項選擇題
為構成一個領口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權以及（）虛值認沽期權。
題型：單項選擇題
當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
題型：單項選擇題