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問答題“標準普爾指數(shù)的看漲期權，執(zhí)行價為1030的貝塔值要大于執(zhí)行價為1040的貝塔值?！边@句話對還是錯？

參考答案： 看漲期權的彈性越大，該期權的虛值程度越大（盡管看漲期權的得爾塔越低，看漲期權值也越低。看漲期權價格對股票價格的增長成比例...

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1.問答題“通用汽車股票的看漲期權的貝塔值比通用汽車股票的貝塔值高。”這句話對還是錯？

參考答案：對?？礉q期權的彈性大于1.0?？礉q期權的收益率百分比比標的股票要大。因此當通用汽車公司的股價隨著大市運動而變化時，它的看...

2.問答題XYZ公司兩個月后將支付每股2美元的紅利。股票現(xiàn)價為每股60美元，XYZ公司股票的看漲期權的執(zhí)行價為55美元，三個月后到期。無風險利率為每月0.5%，股票風險（標準差）為每月7%。求偽美式期權的價值（提示：試將一個月而非一年作為一期）。

參考答案：

3.問答題你要估計一看漲期權的價值：執(zhí)行價為100美元，為期一年。標的股票不支付紅利，現(xiàn)價為100美元。你認為價格漲至120美元或跌至80美元的可能性均為50%，無風險利率為10%。用兩狀態(tài)股價模型計算該看漲期權的價值。

參考答案：

4.問答題 用p（S，T，X）表示價格為S美元的股票歐式看跌期權的價值，期限為T，執(zhí)行價為X。P（S，T，X）則表示美式看跌期權的價值。
a.估算P（0，T，X）。
b.估算P（0，T，X）。
c.估算P（S，T，0）。
d.估算P（S，T，0）。
e.你對b的答案說明美式期權提前執(zhí)行的可能性如何？

參考答案：

5.問答題假定無風險利率為0，美式看跌期權會提前執(zhí)行嗎？請說明理由。

參考答案：