單項(xiàng)選擇題在2012年11月1日,某商品的期貨合約的對沖者持多頭頭寸,以便在2013年3月1日對一個(gè)敞口進(jìn)行對沖。初始期貨價(jià)格為60美元。2012年12月31日,期貨價(jià)格為61美元。在2013年3月1日,價(jià)格為$64。該合同于2013年3月1日結(jié)束。在會(huì)計(jì)年度1月1日至2013年12月31日確認(rèn)什么收益?()每份合約以1000單位商品為單位。
A.0美元
B.1,000美元
C.3,000美元
D.4,000美元
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1.單項(xiàng)選擇題您賣出一份12月期貨合約,當(dāng)時(shí)期貨價(jià)格為每單位1,010美元。每份合約為100個(gè)單位,您提供的每份合約的初始保證金為2,000美元。每份合約的維持保證金為$1,500。在第二天,期貨價(jià)格上漲到每單位1,012美元。一天結(jié)束時(shí)您的保證金賬戶余額是多少?()
A.1,800美元
B.3,300美元
C.2,200美元
D.3,700美元
2.單項(xiàng)選擇題某公司訂立了多頭期貨合約,以每單位60美元的價(jià)格購買1,000個(gè)商品。初始保證金為$6,000,維持保證金為$4,000。什么樣的期貨價(jià)格將允許從保證金帳戶中提取$2,000?()
A.58美元
B.62美元
C.64美元
D.66美元
3.單項(xiàng)選擇題公司簽訂一份空頭期貨合約,以每單位70美分的價(jià)格出售50,000件商品。初始保證金為$4,000,維持保證金為$3,000。每單位的期貨價(jià)格是多少,超過該價(jià)格會(huì)有追加保證金的要求?()
A.78美分
B.76美分
C.74美分
D.72美分
5.判斷題某資產(chǎn)的空頭遠(yuǎn)期合約加上該資產(chǎn)的歐洲看漲期權(quán)的多頭頭寸的行使價(jià)等于該遠(yuǎn)期價(jià)格,等于看跌期權(quán)的多頭頭寸。()
最新試題
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
題型:單項(xiàng)選擇題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
題型:單項(xiàng)選擇題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
題型:判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
題型:問答題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型:判斷題