判斷題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價(jià)格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進(jìn)行多頭48張合約。（）

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2.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是尾隨對(duì)沖所必要的？（）

A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對(duì)沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)描述了尾隨對(duì)沖？（）

A.在對(duì)沖壽命結(jié)束時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時(shí)對(duì)沖比率的更精確計(jì)算
D.以上都不是