A.2014年
B.2015年
C.2016年
D.2017年
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A.提供了對不同市場因子、不同金融工具構成的復雜證券組合和不同業(yè)務部門的總體市場風險暴露的大小,便于管理人員比較不同業(yè)務部門風險暴露、績效評估、資本配置、風險限額設置等,簡單可行,適用用于監(jiān)管。
B.充分考慮了不同資產價格變化之間的相關性,這可以體現(xiàn)出投資組合分散化對降低風險的貢獻
C.基于歷史數據來估算未來損失,有特定的假設條件,如數據分布的正態(tài)性等
D.既適合用于正常市場行情的風險度量,也適用于市場處于極端價格變動情形下的風險度量
A.操作風險
B.可保風險
C.流動性風險
D.技術風險
A.逆向選擇
B.道德風險
C.主觀風險
D.不可保風險
A.國際貿易
B.國家融資
C.國際借貸
D.國際投資
A.單幣種敞口頭寸法
B.累計總敞口頭寸法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法
最新試題
根據國際標準化組織(ISO)關于風險評估的定義,風險評估不包括以下哪一項?()
下面哪兩個金融資產收益率之間的相關性最強?()
COSO發(fā)布的《企業(yè)風險管理框架》中所指的風險評估屬于狹義范疇,其一般不包括以下哪一項?()
選擇最有效的措施來處理風險,屬于風險管理程序的()
下面有關資產組合有效邊界,表述錯誤的是()
風險分離效果的好壞跟以下哪一項內容無關?()
有兩項金融資產,它們的預期收益率均為5%,其中資產1的收益率的標準差為15%,資產2的收益率的標準差為20%,那么下面表述錯誤的是()
資產證券化屬于哪一種風險應對手段?()
2020年,央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》,規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構劃分五檔,分檔設定房地產貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度進行管理,屬于哪一類風險管理手段?()
以下可用于幫助確定可能性準則的描述是()