國家開放大學(xué)(期貨交易實務(wù))章節(jié)練習(xí)(2020.05.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題只要完整掌握了各種技術(shù)分析方法，便可以準(zhǔn)確預(yù)測期貨價格運動趨勢。

2 CME的S&P500指數(shù)期貨合約的規(guī)格是（）。

3 判斷一個合格的交易模型的評估原則，下列說法錯誤的是（）。

4.判斷題造成異常價格波動風(fēng)險的最核心因素是人為的非理性投機(jī)。

5.名詞解釋期貨合約

參考答案：是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約，根據(jù)合約標(biāo)的物的不同，期貨...

6 下列關(guān)于程序化交易的說法中，不正確的是（）。

7 客戶的實物交割應(yīng)當(dāng)由（）辦理。

8 期貨合約具有（）優(yōu)點。

9 一般情況下，共同基金的資產(chǎn)配置不能進(jìn)入（）

10.判斷題期貨公司會員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在為客戶申請交易編碼或開通交易權(quán)限單前，應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示期貨交易風(fēng)險，評估客戶的風(fēng)險承受能力，審慎選擇客戶。