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期貨從業(yè)

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期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。

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2 如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。

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3 在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

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4 上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

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5 在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

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