期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。

2 金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

3 如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。

4 當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）

5 95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）