期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）

2 當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）

3 在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

4 在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

5 假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。