期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）

2 95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）

3 在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

4 金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進(jìn)行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

5 用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。