單項選擇題在相同的到期日下，折價債券久期值（）溢價債券久期值。
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題在一個以LIBOR為基礎2×5的FRA合約中，2×5中的5是指（）。
A.即期日到到期日為5個月
B.即期日到結(jié)算日為5個月
C.即期日到交易日為5個月
D.交易日到結(jié)算日為5個月
2.名詞解釋內(nèi)涵價值
3.名詞解釋時間價值
4.名詞解釋貨幣互換
5.名詞解釋遠期利率協(xié)議
最新試題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
題型：判斷題
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
題型：判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）
題型：判斷題
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關系。（）
題型：判斷題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
題型：判斷題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
題型：判斷題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
題型：判斷題
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
題型：判斷題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
題型：判斷題