判斷題期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無關(guān)緊要。()

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最新試題

在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間,并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。()

題型:判斷題

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()

題型:判斷題

如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()

題型:判斷題

套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。()

題型:判斷題

套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。()

題型:判斷題

在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格。()

題型:判斷題

風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。()

題型:判斷題

套利是期貨投機(jī)的特殊方式,使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。()

題型:判斷題

在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()

題型:判斷題

從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對(duì)沖頭寸。()

題型:判斷題