A.增大
B.變小
C.不變
D.無法確定
你可能感興趣的試題
A.買入FRA協(xié)議
B.賣出FRA協(xié)議
C.同時(shí)買入與賣出FRA協(xié)議
D.以上都可以
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.大
B.小
C.保持不變
D.無法確定
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格小于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格無關(guān)
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
最新試題
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對(duì)沖頭寸。（）
若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險(xiǎn)測度的主流。（）
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）