問答題比較期貨合約與遠(yuǎn)期合約的關(guān)系。

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1.單項(xiàng)選擇題在相同的到期日下，零息票債券久期值（）折價(jià)債券久期值。

A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較

2.單項(xiàng)選擇題在期貨交易中（）是會(huì)員單位對每筆新開倉交易必須交納的保證金。

A.基礎(chǔ)保證金
B.初始保證金
C.追加保證金
D.變更追加保證金

3.單項(xiàng)選擇題最早出現(xiàn)的金融期貨是（）

A.外匯期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.利率期貨
D.黃金期貨

5.單項(xiàng)選擇題在利用期貨合約進(jìn)行套期保值時(shí)，如果預(yù)計(jì)期貨標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上漲則應(yīng)（）。

A.買入期貨合約
B.賣出期貨合約
C.買入期貨合約的同時(shí)賣出期貨合約
D.無法操作

最新試題

熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）

題型：判斷題

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對它們而言無關(guān)緊要。（）

題型：判斷題

套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。（）

題型：判斷題

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程，擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）

題型：判斷題

通過對每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）

題型：判斷題

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

題型：判斷題

VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）

題型：判斷題

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

題型：判斷題

名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

題型：判斷題

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

題型：判斷題