A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
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A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
A、買入認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
B、買入認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
C、賣出認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
D、賣出認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
A、實值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)
A、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
最新試題
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。