A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無法確定
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A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。