A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
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A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
A、買入認購期權+賣出認沽期權
B、買入認購期權+買入認沽期權
C、賣出認購期權+賣出認沽期權
D、賣出認購期權+買入認沽期權
A、實值期權gamma最大
B、平值期權vega最大
C、虛值期權的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
B、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
C、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
D、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
A、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權價為64元和56元的認購期權
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權價為64元和56元的認購期權
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權價為55元和65元的認購期權
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權價為55元和65元的認購期權
最新試題
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。