A、買(mǎi)入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
B、買(mǎi)入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
C、買(mǎi)入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買(mǎi)入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
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A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)認(rèn)沽期權(quán)
D.以上都對(duì)
A、400，0
B、400，400
C、800，0
D、800，800
A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、無(wú)法計(jì)算
A、14.41元
B、14.51元
C、15.59元
D、16元
最新試題
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
以3元/股賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
賣(mài)出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
客戶(hù)必須保持其交易帳戶(hù)內(nèi)的最低保證金金額，稱(chēng)為（）。
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。