A、550元
B、950元
C、1500元
D、79450元
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A、1
B、2
C、3
D、4
A.、對于同一個認購期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
B.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
C.、對于同一個認購期權，標的價格越高，GA.mmA.越低
D.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，GA.mmA.越低
A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
最新試題
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。