A、1
B、2
C、3
D、4
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A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金
A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金
A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
A、到期日
B、標的
C、行權價
D、權利金
A、相同行權價相同到期日的認購和認沽期權
B、相同行權價不同到期日的認購和認沽期權
C、不同行權價相同到期日的認購和認沽期權
D、不同到期日不同行權價的認購和認沽期權
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量
A、執(zhí)行價格
B、標的資產(chǎn)價格
C、標的資產(chǎn)波動率
D、無風險利率
A、除備兌開倉以外的賣出開倉必須繳納初始保證金
B、期權權利方不需繳納保證金
C、期權義務方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價格調整的
A、看跌、希望獲得權利金收益
B、看跌、希望通過標的證券價格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權利金收益
D、不看跌、希望獲得標的證券資本增值
A、550元
B、950元
C、1500元
D、79450元
最新試題
賣出認購期權開倉后,可通過以下哪種手段進行風險對沖()。
股票認購期權初始保證金的公式為:認購期權義務倉開倉初始保證金={前結算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()
現(xiàn)有甲股票認購期權,行權價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權的標的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為()。
2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權,以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權,以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權,則到期日該投資者的最大收益為()。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作:①買入1張行權價格為40元的認購期權;②買入2張行權價格為38元(Delta=0.7)認購期權;③賣出3張行權價格為43元(Delta=0.2)的認購期權。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。
賣出一份行權價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認沽期權,盈虧平衡點為()元。