單項選擇題甲股票現(xiàn)價為44元，該股票一個月到期、行權價格為42元的認購期權合約價格為3元，其相同條件下的認沽期權合約價格為2元，不考慮無風險利率。經(jīng)計算，小明發(fā)現(xiàn)，按照平價公式，該期權存在無風險套利，差額大約為（）元。

A、1
B、2
C、3
D、4


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題認沽期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。

A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金

2.單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。

A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金

3.單項選擇題結算參與人結算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內（次一交易日11：30前）補足或自行平倉，交易所會采取哪種措施（）。

A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施

4.單項選擇題波動率微笑是指不同（）的期權，其隱含波動率也不同。

A、到期日
B、標的
C、行權價
D、權利金

5.單項選擇題認購-認沽期權平價公式是針對以下那兩類期權的（）。

A、相同行權價相同到期日的認購和認沽期權
B、相同行權價不同到期日的認購和認沽期權
C、不同行權價相同到期日的認購和認沽期權
D、不同到期日不同行權價的認購和認沽期權

6.單項選擇題投資者賣出了認沽期權，那么為了對沖股價下跌帶來的合約風險，可采取的策略是（）。

A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量

7.單項選擇題Rho描述的是期權權利金對于（）的變化敏感程度。

A、執(zhí)行價格
B、標的資產(chǎn)價格
C、標的資產(chǎn)波動率
D、無風險利率

8.單項選擇題以下對初始保證金和維持保證金描述不正確的是（）。

A、除備兌開倉以外的賣出開倉必須繳納初始保證金
B、期權權利方不需繳納保證金
C、期權義務方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價格調整的

9.單項選擇題以下什么情形適合使用賣出認沽期權策略（）。

A、看跌、希望獲得權利金收益
B、看跌、希望通過標的證券價格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權利金收益
D、不看跌、希望獲得標的證券資本增值

最新試題

賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。

題型：單項選擇題

股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：單項選擇題

當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。

題型：單項選擇題

認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。

題型：單項選擇題

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）

題型：單項選擇題

現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。

題型：單項選擇題

2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。

題型：單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

題型：單項選擇題

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

題型：單項選擇題

賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。

題型：單項選擇題