A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
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A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益無限
A、股價(jià)向任何方向變動，都可能從中獲益
B、風(fēng)險(xiǎn)可控，具有上限
C、如果股價(jià)波動率較大，潛在收益無上限
D、可以獲得權(quán)利金收入
A、買入1000股標(biāo)的股票
B、賣空1000股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票
A、極度實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、極度實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、1
B、2
C、3
D、4
A、行權(quán)價(jià)格
B、支付的權(quán)利金
C、買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格+買入期權(quán)的權(quán)利金
D、買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格-買入期權(quán)的權(quán)利金
A、行權(quán)價(jià)格
B、支付的權(quán)利金
C、買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格+買入期權(quán)的權(quán)利金
D、買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格-買入期權(quán)的權(quán)利金
A、提高保證金水平
B、強(qiáng)行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
最新試題
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。