A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
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A.當標的證券價格高于行權價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權價越多，可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權價，可以獲得全部權利金
D.當標的證券的價格低于行權價，可以獲得全部權利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
A、虧損1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小
A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
最新試題
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
以下屬于領口策略的是（）。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。