A.11月21號
B.11月22號
C.11月23號
D.11月24號
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A.部分
B.一半
C.足額
D.沒有要求
A、歷史波動率是標的證券價格在過去一段時間內變化快慢的統(tǒng)計結果
B、歷史波動率是通過期權產(chǎn)品的現(xiàn)時價格反推出的市場認為的標的物價格在未來期權存續(xù)期內的波動率
C、歷史波動率是市場對于未來期權存續(xù)期內標的物價格的波動率判斷
D、以上說法都不正確
A.投資者可設定價格,在買入時成交價格不超過該價格,賣出時成交價格不低于該價格。
B.投資者無須設定價格,僅按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分轉限價(按成交價格申報)。
C.投資者無須設定價格,僅按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分自動撤銷。
D.立即全部成交否則自動撤銷指令,限價(需提供價格)申報
A.標的股票的價格
B.行權價格
C.標的股票的波動率
D.行權價格間距
A、市場價格
B、內在價格
C、時間價格
D、履約價格
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
以下關于期權的陳述不正確的是()。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權合約。
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
對于ETF為標的的合約期權,認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%*標的前收盤價)
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調整()
以下為虛值期權的是()。
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元,則構建備兌開倉策略的成本是()元。
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應該如何操作?() (中國平安期權合約單位為1000)