單項(xiàng)選擇題若IF1512合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為4000點(diǎn),則該合約在上市首日的漲停板價(jià)格為()點(diǎn)。

A.4800
B.4600
C.4400
D.4000


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為()。

A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%
B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%
C.上一交易日收盤價(jià)的±20%
D.上一交易日收盤價(jià)的±10

2.單項(xiàng)選擇題股指期貨每日漲跌幅的計(jì)算通常是與前一交易日的()相關(guān)聯(lián)。

A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.結(jié)算價(jià)

3.單項(xiàng)選擇題除最后交易日外,滬深300股指期貨的連續(xù)競價(jià)交易時(shí)間為()。

A.9:15-11:30,13:00-15:00
B.9:30-11:30,13:00-15:00
C.9:15-11:30,13:00-15:15
D.9:30-11:30,13:00-15:15

4.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為()。

A.0.01
B.0.1
C.0.02
D.0.2

5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的交易代碼是()。

A.IF
B.ETF
C.CF
D.FU

6.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為()。

A.100
B.200
C.300
D.30

9.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交,成交價(jià)格等于()。

A.即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格
B.最新價(jià)
C.漲停價(jià)
D.跌停價(jià)

10.單項(xiàng)選擇題以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令,按照()原則撮合成交。

A.價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
B.平倉優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
C.時(shí)間優(yōu)先、平倉優(yōu)先
D.價(jià)格優(yōu)先、平倉優(yōu)先

最新試題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對較低。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題

對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題