單項(xiàng)選擇題股指期貨采取的交割方式為（）。

A.平倉了結(jié)
B.樣本股交割
C.對應(yīng)基金份額交割
D.現(xiàn)金交割


你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為（）。

A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%
B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%
C.上一交易日收盤價(jià)的±20%
D.上一交易日收盤價(jià)的±10

3.單項(xiàng)選擇題股指期貨每日漲跌幅的計(jì)算通常是與前一交易日的（）相關(guān)聯(lián)。

A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.結(jié)算價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題除最后交易日外，滬深300股指期貨的連續(xù)競價(jià)交易時(shí)間為（）。

A.9：15-11：30，13：00-15：00
B.9：30-11：30，13：00-15：00
C.9：15-11：30，13：00-15：15
D.9：30-11：30，13：00-15：15

5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的最小變動價(jià)位為（）。

A.0.01
B.0.1
C.0.02
D.0.2

6.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的交易代碼是（）。

A.IF
B.ETF
C.CF
D.FU

7.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為（）。

A.100
B.200
C.300
D.30

10.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于（）。

A.即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格
B.最新價(jià)
C.漲停價(jià)
D.跌停價(jià)

最新試題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型：判斷題

隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項(xiàng)選擇題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型：判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題