A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權平均價
D.最后交易日的收盤價
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A.最后兩小時的算術平均價
B.最后一小時成交價格按成交量的加權平均價
C.最后一小時的算術平均價
D.最后兩小時成交價格按成交量的加權平均價
A.現(xiàn)金交割
B.實物交割
C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br />
D.強行減倉
A.平倉了結
B.樣本股交割
C.對應基金份額交割
D.現(xiàn)金交割
A.4800
B.4600
C.4400
D.4000
A.上一交易日結算價的±20%
B.上一交易日結算價的±10%
C.上一交易日收盤價的±20%
D.上一交易日收盤價的±10
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.結算價
A.9:15-11:30,13:00-15:00
B.9:30-11:30,13:00-15:00
C.9:15-11:30,13:00-15:15
D.9:30-11:30,13:00-15:15
A.0.01
B.0.1
C.0.02
D.0.2
A.IF
B.ETF
C.CF
D.FU
A.100
B.200
C.300
D.30
最新試題
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
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中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
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除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。