A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險
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A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權重分散
D.抗操縱性強
A.進攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
A.當β系數大于1時，單個股票的風險程度低于以指數衡量的整個市場的風險程度
B.當β系數小于1時，單個股票的風險程度高于以指數衡量的整個市場的風險程度
C.多種股票組合的β系數往往比單個股票的β系數低
D.β系數一旦確定就不應當調整，以免影響預測能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數值高
D.數值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。