單項(xiàng)選擇題按連續(xù)復(fù)利計(jì)息，3個月的無風(fēng)險利率是5.25%，12個月的無風(fēng)險利率是5.75%，3個月之后執(zhí)行的為期9個月的遠(yuǎn)期利率是（）。

A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%


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1.單項(xiàng)選擇題2012年1月3日的3×5遠(yuǎn)期利率指的是（）的利率。

A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日

2.單項(xiàng)選擇題如果收益率曲線的整體形狀是向下傾斜的，按照市場分割理論（）。

A.收益率將下行
B.短期國債收益率處于歷史較高位置
C.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致長期收益率較低
D.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致未來收益率將下行

4.單項(xiàng)選擇題國債期貨合約的基點(diǎn)價值約等于（）。

A.CTD基點(diǎn)價值
B.CTD基點(diǎn)價值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點(diǎn)價值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點(diǎn)價值

5.單項(xiàng)選擇題國債期貨合約的發(fā)票價格等于（）。

A.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+買券利息
C.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息
D.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息-買券利息

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