A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議屬于場外交易，利率期貨屬于交易所內(nèi)交易
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議存在信用風(fēng)險，利率期貨信用風(fēng)險極小
C.兩者共同點是每日發(fā)生現(xiàn)金流
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制，利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易
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A.高于
B.等于
C.低于
D.不確定
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%
A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日
A.收益率將下行
B.短期國債收益率處于歷史較高位置
C.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致長期收益率較低
D.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致未來收益率將下行
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
A.CTD基點價值
B.CTD基點價值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點價值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點價值
A.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+買券利息
C.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息
D.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息-買券利息
A.信用風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險
A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升，后下降
A.6.3
B.6.2375
C.6.2675
D.6.185
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。