單項選擇題對于利率期貨和遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較,下列說法錯誤的是()。

A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議屬于場外交易,利率期貨屬于交易所內(nèi)交易
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議存在信用風(fēng)險,利率期貨信用風(fēng)險極小
C.兩者共同點是每日發(fā)生現(xiàn)金流
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制,利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易


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3.單項選擇題2012年1月3日的3×5遠(yuǎn)期利率指的是()的利率。

A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日

4.單項選擇題如果收益率曲線的整體形狀是向下傾斜的,按照市場分割理論()。

A.收益率將下行
B.短期國債收益率處于歷史較高位置
C.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致長期收益率較低
D.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致未來收益率將下行

6.單項選擇題國債期貨合約的基點價值約等于()。

A.CTD基點價值
B.CTD基點價值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點價值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點價值

7.單項選擇題國債期貨合約的發(fā)票價格等于()。

A.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+買券利息
C.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息
D.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息-買券利息

8.單項選擇題若某公司債的收益率為7.32%,同期限國債收益率為3.56%,則導(dǎo)致該公司債收益率更高的主要原因是()。

A.信用風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險

9.單項選擇題當(dāng)固定票息債券的收益率上升時,債券價格將()。

A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升,后下降

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期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項選擇題

持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。

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題型:判斷題

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題型:判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

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由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題