A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議屬于場外交易，利率期貨屬于交易所內(nèi)交易
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議存在信用風(fēng)險，利率期貨信用風(fēng)險極小
C.兩者共同點是每日發(fā)生現(xiàn)金流
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制，利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易
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A.高于
B.等于
C.低于
D.不確定
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%
A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日
A.收益率將下行
B.短期國債收益率處于歷史較高位置
C.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致長期收益率較低
D.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致未來收益率將下行
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。