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單項(xiàng)選擇題對(duì)于股票期權(quán)來說，當(dāng)不考慮利率和股息時(shí)，可以復(fù)制出買入看漲期權(quán)頭寸的是（）。

A.買入股票
B.買入股票和買入看跌期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入股票和賣出看跌期權(quán)

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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一時(shí)刻滬深300指數(shù)為2280點(diǎn)，某投資者以36點(diǎn)的價(jià)格賣出一手滬深300看跌期權(quán)合約，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，剩余期限為1個(gè)月，該投資者的最大潛在收益和虧損分別為（）點(diǎn)。

A.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為無窮大
B.最大收益為無窮大，最大虧損為36點(diǎn)
C.最大收益為36，最大虧損為2336點(diǎn)
D.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為2264點(diǎn)

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2.單項(xiàng)選擇題若投資者判斷股票指數(shù)價(jià)格和波動(dòng)率在短期內(nèi)不會(huì)變動(dòng)，則他最優(yōu)的交易策略是（）。

A.買入短期限實(shí)值期權(quán)
B.賣出長(zhǎng)期限虛值期權(quán)
C.買入長(zhǎng)期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)

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3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一時(shí)刻滬深300指數(shù)為2280點(diǎn)，某投資者以16點(diǎn)的價(jià)格買入一手滬深300看漲期權(quán)合約，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，剩余期限為1個(gè)月，該投資者的最大潛在收益和虧損分別為（）點(diǎn)。

A.最大收益為2300點(diǎn)
B.最大虧損為16點(diǎn)
C.最大虧損為2280點(diǎn)
D.最大收益2284點(diǎn)

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4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2280點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，若到期時(shí)股票指數(shù)期權(quán)結(jié)算價(jià)格為2310點(diǎn)，則投資者收益為（）。

A.10點(diǎn)
B.-5點(diǎn)
C.-15點(diǎn)
D.5點(diǎn)

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5.單項(xiàng)選擇題買入一手看漲期權(quán)，同時(shí)賣出相同執(zhí)行價(jià)格、相同到期時(shí)間的一手看跌期權(quán)，其損益情況最接近于（）。

A.買入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)

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