A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權(quán)的價值為682元
D.期權(quán)的價值為844元
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A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
A.期權(quán)執(zhí)行價格提高
B.期權(quán)到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風(fēng)險利率提高
A.保護(hù)性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預(yù)期值
B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結(jié)果是損失期權(quán)的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費(fèi)
A.期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格
B.只要尚未到期，期權(quán)的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權(quán)的內(nèi)在價值也為零
D.股價足夠高時，期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.對于看漲期權(quán)來說，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“實(shí)值期權(quán)”
B.對于看跌期權(quán)來說，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“實(shí)值期權(quán)”
C.對于看漲期權(quán)來說，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“虛值期權(quán)”
D.對于看跌期權(quán)來說，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權(quán)為“虛值期權(quán)”
最新試題
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。