A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
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A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
A.無(wú)差異曲線的條數(shù)是無(wú)限的而且密布整個(gè)平面
B.無(wú)差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無(wú)差異曲線的位置越高，它帶來(lái)的滿意程度就越高
D.落在同一條無(wú)差異曲線上的組合有相同的滿意程度
A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
A.收入和股息穩(wěn)步增長(zhǎng)
B.收入增長(zhǎng)率非常穩(wěn)定
C.低派息
D.高預(yù)期收益
最新試題
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）