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對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
在股指期貨中，賣(mài)出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨合約的套期保值行為。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買(mǎi)賣(mài)股票的手?jǐn)?shù)。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間，并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。（）
賣(mài)出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨，目的是鎖定賣(mài)出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
在均衡狀態(tài)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）